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STRUMENTI ANALITICI PROFESSIONALI PER UN PROFILO DI RISCHIO PRECISO ED AFFIDABILE.

Pro Work Risk Management è dedicato alla gestione del rischio di mercato e liquidità di tutti gli strumenti finanziari con l’utilizzo di algoritmi gerarchici. Il modulo di Bepro è costruito sulla base analitica per determinare il profilo di rischio corretto di ogni strumento e la sua classificazione. Si dispone di un punteggio di rischio e di liquidità preciso ed affidabile.
Il sistema viene costantemente aggiornato, con nuove funzionalità di monitoraggio in tempo reale, per far fronte alle continue richieste della legislazione ed all’evoluzione dei prodotti.

PW Risk Management è dotato di tutti gli strumenti necessari per comprendere e gestire i seguenti tipi di rischio:

  • Rischio di mercato.
  • Rischio di credito.
  • Rischio operativo.

Queste tre tipologie si presentano in uno strumento unico, completo di conformità, che comprende i seguenti aspetti.

  • Indicatori di Asset & Liability Management (ALM).
  • VaR di mercato, di credito e operativo.
  • Pricing di portafogli complessi e strutturati.
  • Processi di ottimizzazione per determinare la frontiera efficiente e l'andamento nel tempo del rapporto rischio/rendimento con il metodo dei Coni di Ibbotson.
  • Regole personalizzate per classificare gli strumenti finanziari.
  • Simulazione ex-ante.
  • Analisi di rischio del portafoglio ex-post.

L’applicazione di Bepro consente la misurazione del rischio degli investimenti tramite quattro diversi algoritmi. Grazie a controlli sui back-test e messaggi di avviso, è possibile operare in totale serenità, e nel rispetto delle norme richieste.

Il modulo offre i seguenti algoritmi VaR:

  • Historical C-VaR - Expected shortfall.
  • Historical VaR.
  • PWS method.
  • Variance-Covariance Method.

È possibile assegnare ad ogni portafoglio uno o più algoritmi con parametri personalizzabili (come ad esempio il livello di confidenza). Con PW Risk Management è possibile ottenere un dettaglio dei back-test effettuati in cui si possono notare le incongruenze e gli scostamenti di ogni controllo. Consente inoltre di un ulteriore livello di dettaglio del back-test dei parametri impostati.

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